Сравнение JANW с AIOO
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JANW returned 11.14% vs 5.45% for AIOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JANW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JANW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 3.00%.
JANW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.38%
AIOO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.46K | $304.19K | $420.88K | |
| $410.73K | $1.02M | $940.44K |
Сравнение доходности по годам JANW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 6.01% | 5.94% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 3.00% | 2.65% |
Correlation
The correlation between JANW and AIOO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between JANW and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JANW
AIOO
Сравнение JANW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 7.39 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 21.31 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и AIOO
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -0.74% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -0.74% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.18% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и AIOO
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.71% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 1.50% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.12% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 2.09% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 2.09% | +4.54% |
Сравнение комиссий JANW и AIOO
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и AIOO
Ни JANW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANW has higher volatility (1.25%) compared to AIOO (0.71%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, JANW leads with 11.14% vs 5.45% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANW has performed better with a 11.14% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
JANW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.64% for AIOO.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор