Сравнение JANW с AIOO
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JANW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
JANW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.57% | 6.06% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between JANW and AIOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JANW
AIOO
Сравнение JANW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.80 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок JANW и AIOO
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -0.74% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.17% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.98% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 1.98% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 1.98% | +4.69% |
Сравнение комиссий JANW и AIOO
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и AIOO
Ни JANW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and AIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
JANW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JANW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор