PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

JANW и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%0.93%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLUJANW с APRP
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с HOCTDECW с ISWN

Сравнение комиссий JANW и DECW

И JANW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

JANW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.05

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.10

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

10.83

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.32

-0.18

Корреляция

Корреляция между JANW и DECW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и DECW

Ни JANW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок JANW и DECW

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-8.76%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.67%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.26%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.90%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и DECW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.53%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.48%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.56%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.22%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

7.22%

-0.49%