PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

JULT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%17.43%16.07%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AAPRJULT с AJAN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий JULT и CAOS

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

JULT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.69

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.97

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.83

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

1.38

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.69

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.27

-0.23

Корреляция

Корреляция между JULT и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и CAOS

Ни JULT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и CAOS

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-3.60%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-3.60%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.80%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.90%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.18%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.74%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

1.30%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.68%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

4.37%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

4.37%

+6.23%