Сравнение AUGT с FLJJ
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 16.72% vs 13.22% for FLJJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и FLJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.07%.
AUGT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGT и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 5.89% | 14.64% | 18.10% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 5.07% | 11.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between AUGT and FLJJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between AUGT and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
AUGT
FLJJ
Сравнение AUGT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.44 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 18.19 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и FLJJ
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и FLJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -6.91% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.86% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.30% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.77% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.73% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и FLJJ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 3.76% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 4.76% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 6.18% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 6.18% | +3.95% |
Сравнение комиссий AUGT и FLJJ
И AUGT, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и FLJJ
Ни AUGT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AUGT and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGT has higher volatility (1.67%) compared to FLJJ (1.28%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs FLJJ's -6.91%.
On 1-year performance, AUGT leads with 16.72% vs 13.22% for FLJJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 16.72% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGT and FLJJ have the same expense ratio: 0.74% per year.
AUGT and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и FLJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор