PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

AUGT и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и JUNT

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью -0.44%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с HOCTJUNT с APRQJUNT с AJAN

Сравнение комиссий AUGT и JUNT

И AUGT, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

AUGT vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.63

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.58

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между AUGT и JUNT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и JUNT

Ни AUGT, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и JUNT

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-12.78%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.93%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.74%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.03%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и JUNT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.40%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.75%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.86%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

9.46%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

9.46%

+0.95%