PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с DECW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGT с DECW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 19.22% vs 15.29% for DECW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUGT и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью 4.89%.

AUGT

1 день
-0.09%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.91%
1 год
19.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.29%
1 год
15.29%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGT и DECW

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.25%14.64%19.69%3.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		4.89%11.57%8.64%3.79%

Correlation

The correlation between AUGT and DECW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between AUGT and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUGT и DECW

Секторы
AUGT
DECW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

AUGT
36.2%
DECW
36.2%

Финансовые услуги

AUGT
11.9%
DECW
11.9%

Коммуникационные услуги

AUGT
10.9%
DECW
10.9%

Потребительский циклический сектор

AUGT
10.1%
DECW
10.1%

Здравоохранение

AUGT
8.4%
DECW
8.4%

Промышленность

AUGT
8.1%
DECW
8.1%

Потребительский защитный сектор

AUGT
4.9%
DECW
4.9%

Энергетика

AUGT
3.5%
DECW
3.5%

Коммунальные услуги

AUGT
2.3%
DECW
2.3%

Недвижимость

AUGT
1.9%
DECW
1.9%

Сырьевые материалы

AUGT
1.8%
DECW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с APRWDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYWDECW с ISWN

Доходность на риск

AUGT vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTDECWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.75

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.12

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.98

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

20.30

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AUGT и DECW

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и DECW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGTDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-8.76%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.86%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.17%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.86%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.75%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и DECW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 0.73%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGTDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

3.97%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

5.58%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

7.11%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

7.11%

+3.08%

Сравнение комиссий AUGT и DECW

И AUGT, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и DECW

Ни AUGT, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AUGT and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECW has higher volatility (0.77%) compared to AUGT (0.73%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs DECW's -8.76%.

On 1-year performance, AUGT leads with 19.22% vs 15.29% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.22% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGT and DECW have the same expense ratio: 0.74% per year.

AUGT and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGT и DECW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор