PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

AUGT и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и DECW

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DECW с доходностью -1.24%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOOAUGT с APRT
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANWDECW с ISWN

Сравнение комиссий AUGT и DECW

И AUGT, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

AUGT vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.05

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.83

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между AUGT и DECW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и DECW

Ни AUGT, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AUGT и DECW

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-8.76%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.67%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.26%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.90%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и DECW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.53%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.48%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.56%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

7.22%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

7.22%

+3.19%