- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 июл. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции AUGT — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) показал доход в 5.99% с начала года и 17.95% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AUGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGT закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.15% | -2.95% | 6.43% | 2.14% | -0.29% | 5.99% | ||||||
| 2025 | 1.89% | -0.60% | -3.88% | -0.40% | 4.57% | 4.16% | 2.63% | 1.27% | 2.20% | 1.01% | 0.41% | 0.76% | 14.64% |
| 2024 | 1.35% | 3.82% | 2.35% | -2.61% | 4.09% | 2.48% | 1.56% | 1.89% | 1.40% | -0.30% | 3.55% | -1.26% | 19.69% |
| 2023 | -1.12% | -3.44% | -1.31% | 6.41% | 3.54% | 3.82% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF has an annualized alpha of 3.45%, beta of 0.65, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.08%) than losses (56.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.45%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 68.08%
- Участие в снижении
- 56.35%
Комиссия
Комиссия AUGT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.46 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 10.92 | +6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF показал максимальную просадку в 13.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.12%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.01%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 26d | 3mo 23dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.36%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.45%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.84%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AUGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -56.78% | +43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.10% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.21% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.71% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.04% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGT
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGT