PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

AUGT и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и ARLU

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%11.29%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOOAUGT с APRT
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMARARLU с JULQ

Сравнение комиссий AUGT и ARLU

И AUGT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

AUGT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.81

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.23

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.21

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.20

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.58

+0.73

Корреляция

Корреляция между AUGT и ARLU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и ARLU

Ни AUGT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и ARLU

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-15.38%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.66%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-6.61%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.31%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.25%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 3.77%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.38%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.99%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

12.78%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

12.78%

-2.37%