Сравнение AUGT с AIOO
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
AUGT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 5.89% | 8.54% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between AUGT and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGT
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и AIOO
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.74% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.49% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.18% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 2.07% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 2.07% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 2.07% | +8.06% |
Сравнение комиссий AUGT и AIOO
AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и AIOO
Ни AUGT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGT and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
AUGT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUGT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор