PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, JULT returned 11.35%/yr vs 7.12%/yr for APRW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.60%10.69%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.75%

Correlation

The correlation between JULT and APRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between JULT and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULT и APRW

Секторы
JULT
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULT
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

JULT
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

JULT
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

JULT
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

JULT
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

JULT
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULT
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

JULT
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

JULT
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

JULT
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

JULT
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

JULT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.83

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
8.87

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.23

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

16.82

-13.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

86.04

-67.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.83

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.15

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JULT и APRW

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.61%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-0.75%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-9.61%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-9.61%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.12%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) имеют волатильность 0.63% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.60%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

1.84%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

2.62%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.72%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

6.41%

+4.08%

Сравнение комиссий JULT и APRW

И JULT, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и APRW

Ни JULT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы

JULT and APRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULT has higher volatility (0.63%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs APRW's -9.61%.

On 5-year performance, JULT leads with 11.35% vs 7.12% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULT has performed better with a 11.35% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULT and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор