PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

JULT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.60%10.69%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AAPRJULT с AJAN
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий JULT и APRW

И JULT, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

JULT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.20

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

13.27

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между JULT и APRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и APRW

Ни JULT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок JULT и APRW

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.61%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-5.62%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-9.61%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.15%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.82%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и APRW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.71%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

1.60%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

6.93%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.73%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.47%

+4.13%