PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUESX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUESX с QDSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both mutual funds - JUESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, JUESX returned 12.74%/yr vs 11.16%/yr for QDSIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JUESX charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности JUESX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 4.78%.

JUESX

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
5.30%
С начала года
5.93%
1 год
14.00%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.60%

QDSIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.78%
1 год
13.96%
3 года*
12.32%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUESX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.93%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%20.55%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		4.78%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Correlation

The correlation between JUESX and QDSIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.17

Over the past year, JUESX and QDSIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DMBJUESX с DFAWJUESX с EOIJUESX с JUEMXJUESX с DHAMXJUESX с JHEQXJUESX с FLCPX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с BLNDXQDSIX с PSMIX

Доходность на риск

JUESX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUESXQDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.71

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.97

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.58

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

15.79

-11.14

JUESX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUESX и QDSIX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUESXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-7.06%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-3.08%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-6.90%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-7.06%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.61%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-1.45%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.89%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и QDSIX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUESXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.74%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

3.90%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

5.24%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

7.63%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

7.30%

+11.24%

Сравнение комиссий JUESX и QDSIX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и QDSIX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности QDSIX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.38%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.13%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUESX and QDSIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUESX has higher volatility (4.20%) compared to QDSIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, JUESX dropped -58.74% vs QDSIX's -7.06%.

QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUESX и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор