Сравнение JUESX с ALSMX
JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JUESX returned 12.40%/yr vs 12.34%/yr for ALSMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JUESX charges 0.69%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности JUESX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUESX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 24.45%.
JUESX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.93%
ALSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUESX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 2.79% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 0.25% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 24.45% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
Correlation
The correlation between JUESX and ALSMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between JUESX and ALSMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUESX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
JUESX
ALSMX
Сравнение JUESX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUESX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.09 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 17.35 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUESX и ALSMX
Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUESX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -97.87% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.42% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -97.87% | +78.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -97.87% | +73.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -96.45% | +93.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -28.61% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.22% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUESX и ALSMX
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 5.46%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUESX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.63% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 14.36% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 17.07% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 1,292.58% | -1,275.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 1,135.32% | -1,116.74% |
Сравнение комиссий JUESX и ALSMX
JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUESX и ALSMX
Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности ALSMX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.75% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 5.58% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
JUESX and ALSMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (6.63%) compared to JUESX (5.46%). In terms of maximum drawdown, JUESX dropped -58.74% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUESX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор