PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUEMX с IGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JUEMX returned 15.99%/yr vs 15.57%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JUEMX charges 0.44%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 15.99%, а акции IGIAX немного отстают с 15.57%.

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%

IGIAX

1 день
-0.07%
1 месяц
7.11%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.79%
1 год
43.99%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUEMX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.32%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between JUEMX and IGIAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between JUEMX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

JUEMX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.91

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.93

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

6.37

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

22.77

-15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.91

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и IGIAX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUEMXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-79.15%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.89%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-19.58%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.18%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-31.19%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.07%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-33.34%

+29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и IGIAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 3.29%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUEMXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.73%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

12.07%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

15.14%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.10%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.09%

+0.47%

Сравнение комиссий JUEMX и IGIAX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и IGIAX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

JUEMX and IGIAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (5.73%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUEMX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор