PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.14%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIAX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции AIVSX немного отстают с 12.96%.

IGIAX

1 день
0.84%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.36%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.37%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с NOIEXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий IGIAX и AIVSX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

IGIAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.62

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.25

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между IGIAX и AIVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и AIVSX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.55%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и AIVSX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-50.90%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.08%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.31%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-31.09%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.67%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-5.93%

-27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и AIVSX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 5.90% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.75%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.95%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.57%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

15.96%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.55%

+1.43%