PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGIAX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGIAX и SMGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IGIAX с SMGIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIAX или SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGIAX:

0.42

SMGIX:

0.56

Коэф-т Сортино

IGIAX:

0.65

SMGIX:

0.82

Коэф-т Омега

IGIAX:

1.09

SMGIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

IGIAX:

0.38

SMGIX:

0.49

Коэф-т Мартина

IGIAX:

1.32

SMGIX:

1.81

Индекс Язвы

IGIAX:

5.49%

SMGIX:

5.44%

Дневная вол-ть

IGIAX:

20.53%

SMGIX:

20.04%

Макс. просадка

IGIAX:

-43.45%

SMGIX:

-50.62%

Текущая просадка

IGIAX:

-4.05%

SMGIX:

-4.42%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.28% соответственно.

IGIAX

С начала года

2.68%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-3.64%

1 год

7.48%

3 года

11.83%

5 лет

12.67%

10 лет

8.25%

SMGIX

С начала года

0.62%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-1.28%

1 год

10.24%

3 года

14.82%

5 лет

15.79%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Сравнение комиссий IGIAX и SMGIX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGIAX и SMGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности IGIAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMGIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGIAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и SMGIX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SMGIX в 9.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.27%2.33%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%10.72%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.63%9.69%3.08%10.62%13.70%7.69%5.87%10.17%5.84%1.67%5.86%7.28%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и SMGIX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и SMGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и SMGIX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 4.90% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...