PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGIAX с SMGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGIAXSMGIX
Дох-ть с нач. г.25.06%24.85%
Дох-ть за 1 год35.56%35.21%
Дох-ть за 3 года7.96%10.60%
Дох-ть за 5 лет14.02%16.44%
Дох-ть за 10 лет11.86%13.04%
Коэф-т Шарпа2.793.02
Коэф-т Сортино3.844.01
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара3.884.22
Коэф-т Мартина16.2619.17
Индекс Язвы2.33%1.95%
Дневная вол-ть13.52%12.29%
Макс. просадка-43.45%-50.62%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IGIAX и SMGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и SMGIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGIAX показывает доходность 25.06%, а SMGIX немного ниже – 24.85%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.13%
12.53%
IGIAX
SMGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGIAX и SMGIX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.


IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
График комиссии IGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGIAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGIAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGIAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGIAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGIAX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.26
SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа IGIAX и SMGIX

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
3.02
IGIAX
SMGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и SMGIX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SMGIX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
0.54%0.67%0.54%0.09%0.60%1.39%0.66%1.08%1.46%0.79%0.67%0.37%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и SMGIX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0
IGIAX
SMGIX

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и SMGIX

Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 3.73%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.95%
IGIAX
SMGIX