Сравнение IGIAX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIAX имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции SMGIX немного отстают с 13.21%.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и SMGIX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
IGIAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
IGIAX
SMGIX
Сравнение IGIAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.34 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.34 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.64 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и SMGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и SMGIX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и SMGIX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -50.62% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.33% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.20% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -32.45% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.35% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -6.77% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и SMGIX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.29% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.73% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 18.74% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.00% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.97% | -0.99% |