PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS45890C8468
CUSIP45890C846
ЭмитентIntegrityVikingFunds
Дата выпуска3 янв. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IGIAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IGIAX с SMGIX, IGIAX с IIPR, IGIAX с PMYYX, IGIAX с FDFIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Integrity ESG Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
11.47%
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Integrity ESG Growth & Income Fund показал доход в 21.09% с начала года и 32.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Integrity ESG Growth & Income Fund составила 11.50%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.09%24.30%
1 месяц0.38%4.09%
6 месяцев10.45%14.29%
1 год32.94%35.42%
5 лет (среднегодовая)13.27%13.95%
10 лет (среднегодовая)11.50%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.87%5.40%4.15%-3.78%4.57%2.89%0.32%2.72%1.66%-1.32%21.09%
20237.63%-2.56%4.15%0.47%-0.94%6.48%3.28%-1.71%-4.99%-2.07%9.22%4.88%25.24%
2022-6.76%-4.96%1.73%-7.99%0.27%-8.11%8.96%-5.13%-10.61%8.99%8.39%-5.70%-21.32%
2021-1.45%1.37%5.06%4.31%0.84%2.31%2.68%1.72%-4.51%7.15%2.12%3.53%27.62%
2020-0.62%-7.57%-10.11%10.42%4.46%0.03%6.32%7.16%-1.77%-2.55%10.19%2.29%17.14%
20196.28%3.27%2.50%4.71%-6.37%7.35%2.20%-0.67%1.52%2.43%3.41%2.97%33.11%
20185.91%-4.25%-2.75%-0.68%1.72%-0.02%6.23%2.88%1.10%-7.08%4.13%-7.81%-1.83%
20171.39%3.63%-0.49%0.69%0.77%0.20%1.91%-0.36%2.36%2.17%3.70%1.41%18.69%
2016-4.08%-0.49%5.88%1.16%1.26%0.39%2.84%-0.64%0.08%-2.25%3.33%2.28%9.79%
2015-3.25%5.74%-1.33%1.50%2.08%-0.61%1.62%-7.19%-3.08%6.65%-0.44%-2.93%-2.08%
2014-3.55%5.60%0.92%0.83%1.81%3.57%-2.87%4.47%-2.19%-1.30%0.53%-1.49%6.04%
20136.57%0.13%2.65%-0.53%3.56%-2.20%4.38%-2.29%3.34%4.42%2.06%3.07%27.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IGIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IGIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGIAX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGIAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGIAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGIAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGIAX, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Integrity ESG Growth & Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.70
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Integrity ESG Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.88$1.88$0.97$0.56$0.43$5.55$3.26$3.91$1.11$0.99$5.04$5.60

Дивидендный доход

1.84%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%10.72%11.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity ESG Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$1.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.55$5.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.04$5.04
2013$5.60$5.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.20%
-1.40%
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Integrity ESG Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.

Текущая просадка Integrity ESG Growth & Income Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.45%10 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.56114 февр. 2011 г.843
-31.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-30.18%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.31922 янв. 2024 г.519
-24.95%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.161
-17.59%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.370

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Integrity ESG Growth & Income Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.19%
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)