PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		-1.83%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%13.08%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

IGIAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
1.13%
1 год
18.75%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.92%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий IGIAX и FDFIX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.96

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.59

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.81

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между IGIAX и FDFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и FDFIX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.69%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и FDFIX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-33.77%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.13%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.51%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-8.99%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.53%

-4.64%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и FDFIX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.22%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.16%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.20%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.91%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.68%

-0.73%