Сравнение IGIAX с FDFIX
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IGIAX returned 14.96%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IGIAX charges 1.24%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.
IGIAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 15.58%
FDFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIAX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 13.08% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 11.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between IGIAX and FDFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between IGIAX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIAX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
IGIAX
FDFIX
Сравнение IGIAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 3.28 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.52 | 14.96 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и FDFIX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -33.77% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -8.99% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.76% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -24.51% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -4.58% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и FDFIX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIAX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.92% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.03% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 11.96% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.95% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.59% | -0.49% |
Сравнение комиссий IGIAX и FDFIX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и FDFIX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IGIAX and FDFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGIAX has higher volatility (5.80%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs FDFIX's -33.77%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIAX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор