PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.02% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий IGIAX и PMYYX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

IGIAX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.42

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.43

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.20

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между IGIAX и PMYYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и PMYYX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и PMYYX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-35.25%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.27%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-23.52%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-35.25%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-7.38%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-4.16%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.82%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и PMYYX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.38%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.49%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.27%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.83%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.39%

-0.41%