PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGIAX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с IIPR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIAX или IIPR.

Корреляция

Корреляция между IGIAX и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGIAX:

0.22

IIPR:

-0.99

Коэф-т Сортино

IGIAX:

0.50

IIPR:

-1.35

Коэф-т Омега

IGIAX:

1.07

IIPR:

0.79

Коэф-т Кальмара

IGIAX:

0.27

IIPR:

-0.58

Коэф-т Мартина

IGIAX:

0.95

IIPR:

-1.40

Индекс Язвы

IGIAX:

5.39%

IIPR:

32.44%

Дневная вол-ть

IGIAX:

20.13%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

IGIAX:

-43.45%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

IGIAX:

-8.61%

IIPR:

-75.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -15.53%.

IGIAX

С начала года

-2.20%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-7.67%

1 год

4.44%

5 лет

12.41%

10 лет

7.90%

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.97%

5 лет

-0.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGIAX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности IGIAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGIAX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и IIPR

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IIPR в 13.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		0.49%0.48%0.67%0.54%0.09%0.60%1.39%0.66%1.08%1.46%0.79%0.67%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и IIPR

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и IIPR

Загрузка...