Сравнение IGIAX с IIPR
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IGIAX returned 14.96%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGIAX показывает доходность 26.41%, а IIPR немного ниже – 25.63%.
IGIAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 26.41%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 15.58%
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIAX и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between IGIAX and IIPR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between IGIAX and IIPR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIAX vs. IIPR — Ранг доходности на риск
IGIAX
IIPR
Сравнение IGIAX c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 0.89 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.52 | 2.17 | +21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.46 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.33 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и IIPR
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIAX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -78.42% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -21.29% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -62.92% | +43.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -78.42% | +48.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.83% | +69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -37.00% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 8.72% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и IIPR
Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 5.80%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIAX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 15.24% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 29.68% | -17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 40.97% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 41.62% | -23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 48.43% | -30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и IIPR
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IIPR в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGIAX and IIPR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to IGIAX (5.80%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs IIPR's -78.42%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIAX и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор