Сравнение JUCY с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
JUCY и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 0.17% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.27% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.27%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и VCRB
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Доходность на риск
JUCY vs. VCRB — Ранг доходности на риск
JUCY
VCRB
Сравнение JUCY c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.66 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4.81 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и VCRB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и VCRB
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VCRB в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и VCRB
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -4.59% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.77% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.14% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.96% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и VCRB
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.68% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.48% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.34% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.81% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.81% | -1.45% |