Сравнение JUCY с TUA
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JUCY returned 4.71%/yr vs 0.25%/yr for TUA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.65%.
JUCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.45% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.45% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.65% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between JUCY and TUA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. TUA — Ранг доходности на риск
JUCY
TUA
Сравнение JUCY c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUCY | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.34 | +8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.80 | -0.76 | +33.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUCY и TUA
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -15.85% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -7.37% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -9.14% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.31% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -8.42% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 3.34% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и TUA
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.74%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.57% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 5.51% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 7.02% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 10.69% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 10.69% | -7.35% |
Сравнение комиссий JUCY и TUA
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и TUA
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.12% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and TUA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to JUCY (0.74%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, JUCY leads with 4.71% vs 0.25% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUCY has performed better with a 4.71% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: Aptus and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.16% for TUA.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор