Сравнение JUCY с TUA
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JUCY returned 4.46%/yr vs -0.77%/yr for TUA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.66% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Correlation
The correlation between JUCY and TUA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. TUA — Ранг доходности на риск
JUCY
TUA
Сравнение JUCY c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | -0.33 | +9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | -0.87 | +37.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.33 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.12 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и TUA
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -15.85% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -6.68% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -9.14% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.65% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -8.37% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.56% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и TUA
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.50%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 2.00% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 4.85% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.86% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 10.76% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 10.76% | -7.44% |
Сравнение комиссий JUCY и TUA
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и TUA
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and TUA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, JUCY leads with 4.46% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUCY has performed better with a 4.46% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.54% for TUA.
They also come from different issuers: Aptus and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.16% for TUA.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор