PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCY с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

JUCY и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCY и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCY и BIV

2026 (YTD)2025202420232022
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Enhanced Yield ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с TUAJUCY с FIGB
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий JUCY и BIV

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

JUCY vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCY c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCYBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.74

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

5.57

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCY vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCYBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.65

+0.70

Корреляция

Корреляция между JUCY и BIV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и BIV

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и BIV

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCYBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-18.95%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.87%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.40%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и BIV

Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCYBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.77%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.74%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.55%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

6.39%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

5.50%

-2.14%