Сравнение JUCY с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
JUCY и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и IBTM
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
JUCY vs. IBTM — Ранг доходности на риск
JUCY
IBTM
Сравнение JUCY c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.80 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.19 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.41 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.94 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.80 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.22 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и IBTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBTM
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBTM
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -13.60% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.85% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.95% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.02% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBTM
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.72% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.77% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 7.68% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 7.68% | -4.32% |