Сравнение JUCY с IBTM
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JUCY is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past 3 years, JUCY returned 4.41%/yr vs 2.88%/yr for IBTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью 0.12%.
JUCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.85% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.54% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 0.12% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | 2.58% |
Correlation
The correlation between JUCY and IBTM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. IBTM — Ранг доходности на риск
JUCY
IBTM
Сравнение JUCY c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUCY | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.61 | 0.96 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.36 | 2.49 | +26.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBTM
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -13.60% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -3.26% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -7.86% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.78% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -4.78% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.25% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBTM
Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.92% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.04% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 7.52% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 7.52% | -4.17% |
Сравнение комиссий JUCY и IBTM
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBTM
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.24% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and IBTM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTM has higher volatility (1.26%) compared to JUCY (1.24%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs IBTM's -13.60%.
On 3-year performance, JUCY leads with 4.41% vs 2.88% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUCY has performed better with a 4.41% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 3.93% for IBTM.
They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.07% for IBTM.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор