PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. JSTC is actively managed, while SPUS is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%2.47%

Correlation

The correlation between JSTC and SPUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between JSTC and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и SPUS

Секторы
JSTC
SPUS

Технологии

27.2%
57.3%

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

16.7%
7.0%

Здравоохранение

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.3%

Сырьевые материалы

0.8%
3.0%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Энергетика

0.0%
3.3%

Технологии

JSTC
27.2%
SPUS
57.3%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SPUS

-

Промышленность

JSTC
16.7%
SPUS
7.0%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SPUS
11.1%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SPUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SPUS
2.9%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SPUS
0.3%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SPUS
3.0%

Недвижимость

JSTC
0.5%
SPUS
1.4%

Энергетика

JSTC
0.0%
SPUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

JSTC vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.86

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.79

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.79

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

16.32

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.86

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SPUS

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-30.80%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-10.66%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-22.82%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.06%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.86%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.21%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SPUS

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.00%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.84%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

14.16%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.23%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

21.28%

-5.52%

Сравнение комиссий JSTC и SPUS

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SPUS

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SPUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 6.41% for JSTC. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.52% for SPUS.

JSTC is categorized as Global Equities, while SPUS is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор