Сравнение JSTC с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
JSTC и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.94% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
JSTC
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и SPUS
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
JSTC vs. SPUS — Ранг доходности на риск
JSTC
SPUS
Сравнение JSTC c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.18 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.96 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 8.40 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и SPUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и SPUS
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.40% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и SPUS
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -30.80% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.76% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -28.06% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -7.77% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.35% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.98% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и SPUS
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 6.03% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.04% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.25% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.90% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.20% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.43% | -5.67% |