PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. JSTC is actively managed, while SFYX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JSTC

1 день
0.49%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.17%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.34%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%3.19%

Correlation

The correlation between JSTC and SFYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JSTC and SFYX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSTC и SFYX

Секторы
JSTC
SFYX

Технологии

27.2%
16.9%

Финансовые услуги

22.5%
15.9%

Промышленность

16.7%
20.5%

Здравоохранение

10.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.8%
3.2%

Недвижимость

0.5%
6.4%

Энергетика

0.0%
4.5%

Технологии

JSTC
27.2%
SFYX
16.9%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SFYX
15.9%

Промышленность

JSTC
16.7%
SFYX
20.5%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SFYX
12.1%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SFYX
4.5%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SFYX
9.9%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SFYX
3.0%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SFYX
2.2%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SFYX
3.2%

Недвижимость

JSTC
0.5%
SFYX
6.4%

Энергетика

JSTC
0.0%
SFYX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

JSTC vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

—

—

Сравнение комиссий JSTC и SFYX

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SFYX

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SFYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор