Сравнение JSTC с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
JSTC и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.94% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%.
JSTC
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и PID
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
JSTC vs. PID — Ранг доходности на риск
JSTC
PID
Сравнение JSTC c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.63 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.39 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.63 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и PID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и PID
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.40% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и PID
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -66.34% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.69% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -22.97% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -5.07% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -13.12% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.05% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и PID
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.73% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.11% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.81% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.95% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.98% | -2.22% |