PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, JSTC returned 15.89% vs 22.49% for KLMT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSTC показывает доходность 11.37%, а KLMT немного выше – 11.81%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и KLMT

2026 (YTD)20252024
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%6.77%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between JSTC and KLMT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between JSTC and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и KLMT

Секторы
JSTC
KLMT

Технологии

35.4%
25.2%

Финансовые услуги

22.2%
8.6%

Промышленность

15.1%
5.6%

Здравоохранение

9.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.9%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Энергетика

0.0%
2.3%

Технологии

JSTC
35.4%
KLMT
25.2%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
KLMT
8.6%

Промышленность

JSTC
15.1%
KLMT
5.6%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
KLMT
6.3%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
KLMT
6.6%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
KLMT
6.3%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
KLMT
3.4%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
KLMT
0.9%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
KLMT
1.9%

Недвижимость

JSTC
0.4%
KLMT
1.5%

Энергетика

JSTC
0.0%
KLMT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

JSTC vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.67

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.34

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.37

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

9.94

-3.48

JSTC vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и KLMT

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-16.87%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.54%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.98%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-1.88%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и KLMT

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 4.01% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.84%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.26%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.49%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.90%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.90%

-0.13%

Сравнение комиссий JSTC и KLMT

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и KLMT

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and KLMT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.01%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs 15.89% for JSTC. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.23% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор