PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 9.95%/yr for HERD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.05%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и HERD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%3.60%

Correlation

The correlation between JSTC and HERD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between JSTC and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и HERD

Секторы
JSTC
HERD

Технологии

27.2%
18.0%

Финансовые услуги

22.5%
0.0%

Промышленность

16.7%
13.4%

Здравоохранение

10.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.2%

Коммунальные услуги

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

0.8%
4.7%

Недвижимость

0.5%
0.3%

Энергетика

0.0%
15.9%

Технологии

JSTC
27.2%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
HERD
0.0%

Промышленность

JSTC
16.7%
HERD
13.4%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
HERD
14.7%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
HERD
8.3%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
HERD
15.6%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
HERD
8.2%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
HERD
0.8%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
HERD
4.7%

Недвижимость

JSTC
0.5%
HERD
0.3%

Энергетика

JSTC
0.0%
HERD
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOO

Доходность на риск

JSTC vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.54

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.56

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.19

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

17.73

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.54

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JSTC и HERD

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-39.41%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-5.68%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.90%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-21.60%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.67%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.55%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.66%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и HERD

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.92%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

7.74%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.62%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.76%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.50%

-4.74%

Сравнение комиссий JSTC и HERD

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и HERD

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and HERD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.95% vs 6.41% for JSTC. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.95% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор