PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.37%/yr vs 14.14%/yr for GVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

JSTC

1 день
-1.66%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.87%
1 год
17.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.39%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.48%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%3.39%

Correlation

The correlation between JSTC and GVAL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.69

The correlation between JSTC and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и GVAL

Секторы
JSTC
GVAL

Технологии

35.4%
9.4%

Финансовые услуги

22.2%
16.9%

Промышленность

15.1%
3.6%

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Сырьевые материалы

0.9%
7.7%

Недвижимость

0.4%
6.2%

Энергетика

0.0%
6.8%

Технологии

JSTC
35.4%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
GVAL
16.9%

Промышленность

JSTC
15.1%
GVAL
3.6%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
GVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
GVAL
1.8%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
GVAL
7.7%

Недвижимость

JSTC
0.4%
GVAL
6.2%

Энергетика

JSTC
0.0%
GVAL
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

JSTC vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.82

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.72

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.81

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

14.52

-7.40

JSTC vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и GVAL

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-46.82%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.50%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.72%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-30.83%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.31%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-13.82%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.01%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и GVAL

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.11%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.37%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.81%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.55%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.60%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.00%

-3.20%

Сравнение комиссий JSTC и GVAL

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и GVAL

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.22%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and GVAL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to JSTC (5.11%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 14.14% vs 6.37% for JSTC. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 14.14% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.22% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Cambria. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор