PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с GSWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while GSWO is passively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 14.06%/yr vs 18.70%/yr for GSWO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSTC показывает доходность 10.79%, а GSWO немного выше – 11.00%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и GSWO

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-10.05%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Correlation

The correlation between JSTC and GSWO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between JSTC and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с CAPEGSWO с SDG

Доходность на риск

JSTC vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.88

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.77

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.87

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSWO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.99

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JSTC и GSWO

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и GSWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-17.77%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.93%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-9.97%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.71%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.25%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.86%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и GSWO

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.22%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.02%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

10.75%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.96%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

12.96%

+2.80%

Сравнение комиссий JSTC и GSWO

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и GSWO

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GSWO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and GSWO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs GSWO's -17.77%.

On 3-year performance, GSWO leads with 18.70% vs 14.06% for JSTC. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 18.70% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.25% for GSWO.

GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор