Сравнение JSTC с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
JSTC и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -10.05% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и GSWO
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
JSTC vs. GSWO — Ранг доходности на риск
JSTC
GSWO
Сравнение JSTC c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 5.82 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и GSWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и GSWO
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и GSWO
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -17.77% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.50% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.41% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.35% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и GSWO
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.84% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.67% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 8.24% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.63% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.98% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.98% | +2.78% |