PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 14.06%/yr vs 17.10%/yr for DIVD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSTC показывает доходность 10.79%, а DIVD немного выше – 10.91%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%11.55%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between JSTC and DIVD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between JSTC and DIVD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и DIVD

Секторы
JSTC
DIVD

Технологии

27.2%
8.8%

Финансовые услуги

22.5%
17.2%

Промышленность

16.7%
14.9%

Здравоохранение

10.3%
19.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
15.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%
6.0%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Энергетика

0.0%
9.4%

Технологии

JSTC
27.2%
DIVD
8.8%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
DIVD
17.2%

Промышленность

JSTC
16.7%
DIVD
14.9%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
DIVD
19.3%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
DIVD
3.4%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
DIVD
4.7%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
DIVD
15.1%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
DIVD

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
DIVD
6.0%

Недвижимость

JSTC
0.5%
DIVD
1.2%

Энергетика

JSTC
0.0%
DIVD
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

JSTC vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.12

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.03

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.58

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

13.05

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.50

-0.95

Просадки

Сравнение просадок JSTC и DIVD

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.88%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.70%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.88%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.57%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.23%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.83%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и DIVD

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.76%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.29%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.30%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.26%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.26%

+2.50%

Сравнение комиссий JSTC и DIVD

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и DIVD

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and DIVD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.10% vs 14.06% for JSTC. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.10% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Altrius. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор