PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSTC с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

JSTC и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JSTC и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSTC и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.35%12.02%8.96%15.67%11.55%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

JSTC

1 день
0.62%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.53%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с LBAYJSTC с SPREJSTC с RPAR
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий JSTC и DIVD

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

JSTC vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.13

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.92

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

9.38

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.49

-1.10

Корреляция

Корреляция между JSTC и DIVD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и DIVD

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.39%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSTC и DIVD

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTCDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.88%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.88%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-3.23%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.29%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и DIVD

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTCDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.94%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.31%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.31%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.36%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.36%

+2.40%