PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSTC с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

JSTC и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSTC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSTC и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.35%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

JSTC

1 день
0.62%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.53%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с LBAYJSTC с RPAR
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий JSTC и DFAI

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

JSTC vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.79

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.44

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.74

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

10.73

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между JSTC и DFAI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и DFAI

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.39%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок JSTC и DFAI

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTCDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.44%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.95%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.44%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.23%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.21%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.79%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и DFAI

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTCDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.97%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.65%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.81%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.66%

+0.10%