PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.83%/yr vs 10.38%/yr for DFAI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.48%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%1.78%

Correlation

The correlation between JSTC and DFAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between JSTC and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и DFAI

Секторы
JSTC
DFAI

Технологии

35.4%
8.3%

Финансовые услуги

22.2%
24.9%

Промышленность

15.1%
18.9%

Здравоохранение

9.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.8%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

0.9%
8.2%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Энергетика

0.0%
6.1%

Технологии

JSTC
35.4%
DFAI
8.3%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
DFAI
24.9%

Промышленность

JSTC
15.1%
DFAI
18.9%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
DFAI
8.7%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
DFAI
2.8%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
DFAI
9.7%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
DFAI
3.1%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
DFAI
8.2%

Недвижимость

JSTC
0.4%
DFAI
1.6%

Энергетика

JSTC
0.0%
DFAI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

JSTC vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.66

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.35

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

8.58

-2.12

JSTC vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и DFAI

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.44%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-10.95%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.25%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.44%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.04%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.82%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и DFAI

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.47%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.50%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.58%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.99%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.69%

+0.08%

Сравнение комиссий JSTC и DFAI

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и DFAI

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and DFAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.01%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 10.38% vs 6.83% for JSTC. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 10.38% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

DFAI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.23% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Dimensional. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор