PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с VNLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSML returned 6.09%/yr vs 3.79%/yr for VNLA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JSML charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.43%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

VNLA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.75%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.43%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Correlation

The correlation between JSML and VNLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.02

The correlation between JSML and VNLA shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSML и VNLA

Секторы
JSML
VNLA

Технологии

24.8%

-

Промышленность

23.4%
33.3%

Здравоохранение

20.9%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Энергетика

2.2%
66.7%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSML
24.8%
VNLA

-

Промышленность

JSML
23.4%
VNLA
33.3%

Здравоохранение

JSML
20.9%
VNLA

-

Финансовые услуги

JSML
9.2%
VNLA

-

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
VNLA

-

Недвижимость

JSML
3.4%
VNLA

-

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
VNLA

-

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
VNLA

-

Энергетика

JSML
2.2%
VNLA
66.7%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
VNLA

-

Коммунальные услуги

JSML

-

VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с sgov

Доходность на риск

JSML vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
7.55

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
15.48

-13.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.58

-2.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

11.15

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

57.27

-49.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

7.55

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

3.66

-3.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.10

-1.53

Просадки

Сравнение просадок JSML и VNLA

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-4.49%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-0.43%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-0.49%

-25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-1.76%

-36.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.02%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-0.23%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.08%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VNLA

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.18%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

0.46%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

0.63%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

1.04%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

1.42%

+22.85%

Сравнение комиссий JSML и VNLA

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VNLA

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

JSML and VNLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs VNLA's -4.49%.

On 5-year performance, JSML leads with 6.09% vs 3.79% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSML has performed better with a 6.09% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.80% for JSML.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while VNLA is Ultrashort Bond. JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор