PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с VNLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

JSML и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX

Сравнение комиссий JSML и VNLA

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

JSML vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLVNLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

6.55

-5.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

11.33

-10.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.14

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

10.06

-8.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

44.83

-40.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

6.55

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

3.56

-3.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.06

-1.58

Корреляция

Корреляция между JSML и VNLA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VNLA

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VNLA в 4.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JSML и VNLA

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VNLA.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-4.49%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-0.47%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-1.76%

-36.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-0.23%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-0.24%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.11%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VNLA

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

0.28%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

0.45%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

0.72%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

1.04%

+23.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

1.44%

+22.71%