PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

JSML и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.05% против 10.14% соответственно.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий JSML и VBR

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

JSML vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.62

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между JSML и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VBR

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок JSML и VBR

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-61.98%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.18%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-24.19%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-45.28%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.75%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-8.32%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.46%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VBR

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.40%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.29%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

20.64%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

19.85%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.73%

+2.42%