PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с JSMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 13.62%/yr vs 13.94%/yr for JSMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JSML и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 19.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSML имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции JSMD немного впереди с 13.94%.

JSML

1 день
0.24%
1 месяц
7.62%
С начала года
24.06%
6 месяцев
20.85%
1 год
36.90%
3 года*
19.86%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.62%

JSMD

1 день
0.61%
1 месяц
4.81%
С начала года
19.88%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.76%
3 года*
18.71%
5 лет*
8.13%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		24.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.88%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between JSML and JSMD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between JSML and JSMD shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSML и JSMD

Секторы
JSML
JSMD

Технологии

24.9%
28.1%

Промышленность

22.7%
23.3%

Здравоохранение

21.6%
18.7%

Финансовые услуги

10.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Энергетика

1.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSML
24.9%
JSMD
28.1%

Промышленность

JSML
22.7%
JSMD
23.3%

Здравоохранение

JSML
21.6%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

JSML
10.2%
JSMD
8.9%

Потребительский циклический сектор

JSML
8.5%
JSMD
8.7%

Сырьевые материалы

JSML
2.4%
JSMD
3.0%

Коммуникационные услуги

JSML
2.0%
JSMD
2.9%

Недвижимость

JSML
2.0%
JSMD
2.8%

Энергетика

JSML
1.8%
JSMD
1.1%

Потребительский защитный сектор

JSML
1.5%
JSMD
2.5%

Коммунальные услуги

JSML

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с PSCTJSML с OMFSJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с CWSJSML с IWM
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

JSML vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMLJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.28

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.85

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.88

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

6.35

+2.50

JSML vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSML и JSMD

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-38.98%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.86%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-24.01%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-32.18%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-38.98%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.95%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-7.45%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.39%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и JSMD

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеют волатильность 7.52% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

17.01%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

21.78%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.01%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

22.82%

+1.49%

Сравнение комиссий JSML и JSMD

И JSML, и JSMD имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и JSMD

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.77%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JSML and JSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.52%) compared to JSMD (7.43%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.94% vs 13.62% for JSML. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.94% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML and JSMD have the same expense ratio: 0.30% per year.

JSML has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.46% for JSMD.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор