PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с JRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).

JSML и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSML и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и JRE

2026 (YTD)20252024202320222021
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%-3.79%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR

Сравнение комиссий JSML и JRE

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSML vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.87

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.72

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.25

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между JSML и JRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и JRE

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JRE в 5.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и JRE

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-31.69%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-12.93%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-4.31%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-13.04%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.88%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и JRE

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

4.96%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

9.21%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

16.56%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

18.86%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

18.86%

+5.29%