Сравнение JSML с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
JSML и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSML и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -22.89% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и JMBS
JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
JSML vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JSML
JMBS
Сравнение JSML c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.91 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.19 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JSML и JMBS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и JMBS
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и JMBS
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -16.68% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -3.01% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -16.68% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -1.90% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -3.95% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.11% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и JMBS
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 1.96% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 2.86% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 4.85% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 6.43% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 5.54% | +18.61% |