PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с IWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

JSML и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.75% соответственно.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR

Сравнение комиссий JSML и IWO

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.

JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

JSML vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.64

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.48

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между JSML и IWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и IWO

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IWO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок JSML и IWO

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и IWO.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-60.11%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.87%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-40.51%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-42.02%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-10.59%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-16.80%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и IWO

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.60%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

16.54%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

25.23%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

24.46%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.06%

+0.09%