PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с ESML

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSML returned 6.56%/yr vs 7.23%/yr for ESML. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности JSML и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 18.72%.

JSML

1 день
0.24%
1 месяц
7.62%
С начала года
24.06%
6 месяцев
20.85%
1 год
36.90%
3 года*
19.86%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.62%

ESML

1 день
0.61%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.72%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.88%
3 года*
18.11%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		24.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-3.28%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.72%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between JSML and ESML is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between JSML and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и ESML

Секторы
JSML
ESML

Технологии

24.9%
20.8%

Промышленность

22.7%
17.8%

Здравоохранение

21.6%
12.8%

Финансовые услуги

10.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

2.0%
6.5%

Энергетика

1.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

JSML
24.9%
ESML
20.8%

Промышленность

JSML
22.7%
ESML
17.8%

Здравоохранение

JSML
21.6%
ESML
12.8%

Финансовые услуги

JSML
10.2%
ESML
13.8%

Потребительский циклический сектор

JSML
8.5%
ESML
10.7%

Сырьевые материалы

JSML
2.4%
ESML
4.0%

Коммуникационные услуги

JSML
2.0%
ESML
2.5%

Недвижимость

JSML
2.0%
ESML
6.5%

Энергетика

JSML
1.8%
ESML
4.8%

Потребительский защитный сектор

JSML
1.5%
ESML
3.4%

Коммунальные услуги

JSML

-

ESML
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с PSCTJSML с OMFSJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с CWSJSML с IWM
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

JSML vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMLESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.99

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.83

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.77

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

13.82

-4.98

JSML vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSML и ESML

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-41.97%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-9.04%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-26.68%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-28.61%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.60%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.91%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.46%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и ESML

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.51%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.37%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.14%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

21.28%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

23.39%

+0.92%

Сравнение комиссий JSML и ESML

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и ESML

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ESML в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.77%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

JSML and ESML have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.52%) compared to ESML (5.51%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.23% vs 6.56% for JSML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.23% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.77% for JSML.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор