Сравнение JSML с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
JSML и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 11.82% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и AVUV
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
JSML vs. AVUV — Ранг доходности на риск
JSML
AVUV
Сравнение JSML c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.88 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.40 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSML и AVUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и AVUV
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и AVUV
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -49.42% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -15.43% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -28.79% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -3.97% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.14% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.91% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и AVUV
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.41% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.10% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 23.46% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.95% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 28.59% | -4.44% |