PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с VNLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

JSMD и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с VOOJSMD с ARKK
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX

Сравнение комиссий JSMD и VNLA

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

JSMD vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDVNLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

6.55

-5.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

11.33

-10.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.14

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

10.06

-9.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

44.83

-41.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

6.55

-5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

3.56

-3.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.06

-1.49

Корреляция

Корреляция между JSMD и VNLA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и VNLA

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VNLA в 4.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и VNLA

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VNLA.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-4.49%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-0.47%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-1.76%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.23%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-0.24%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

0.11%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и VNLA

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

0.28%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

0.45%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

0.72%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

1.04%

+21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

1.44%

+21.20%