PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.52%/yr vs 11.31%/yr for SCHM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMD показывает доходность 19.44%, а SCHM немного ниже – 19.25%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 13.52% против 11.31% соответственно.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between JSMD and SCHM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between JSMD and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и SCHM

Секторы
JSMD
SCHM

Промышленность

26.6%
21.4%

Здравоохранение

19.5%
10.8%

Технологии

18.7%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Финансовые услуги

9.1%
11.3%

Недвижимость

3.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Энергетика

1.7%
3.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

JSMD
26.6%
SCHM
21.4%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
SCHM
10.8%

Технологии

JSMD
18.7%
SCHM
22.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
SCHM
10.3%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
SCHM
11.3%

Недвижимость

JSMD
3.8%
SCHM
6.5%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
SCHM
2.6%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
SCHM
3.8%

Энергетика

JSMD
1.7%
SCHM
3.6%

Коммунальные услуги

JSMD

-

SCHM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

JSMD vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.13

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.98

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.55

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

14.34

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JSMD и SCHM

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-42.43%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-9.32%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-23.27%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-26.46%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-42.43%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.65%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.31%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и SCHM

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.53%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

11.73%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

15.59%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

19.56%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.46%

+2.29%

Сравнение комиссий JSMD и SCHM

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и SCHM

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and SCHM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to SCHM (4.53%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.52% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.52% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Janus Henderson and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор