PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

JSMD и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JSMD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции QMOM немного впереди с 12.39%.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий JSMD и QMOM

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

JSMD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.70

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.33

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.59

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между JSMD и QMOM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и QMOM

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и QMOM

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.13%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.55%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-27.00%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-39.13%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.53%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-13.11%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.93%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и QMOM

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 9.64%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

11.62%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

19.19%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

25.76%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

24.73%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

26.28%

-3.64%