PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. JSMD is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.52%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции QMOM немного впереди с 13.78%.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between JSMD and QMOM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.74

The correlation between JSMD and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и QMOM

Секторы
JSMD
QMOM

Промышленность

26.6%
37.5%

Здравоохранение

19.5%
8.9%

Технологии

18.7%
23.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.4%

Финансовые услуги

9.1%
1.9%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.6%

Энергетика

1.7%
5.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

JSMD
26.6%
QMOM
37.5%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
QMOM
8.9%

Технологии

JSMD
18.7%
QMOM
23.9%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
QMOM
7.4%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
QMOM
1.9%

Недвижимость

JSMD
3.8%
QMOM

-

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
QMOM
4.2%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
QMOM
1.6%

Энергетика

JSMD
1.7%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

JSMD

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

JSMD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.74

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JSMD и QMOM

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.13%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.65%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-26.46%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-26.82%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-39.13%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.91%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.45%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и QMOM

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 6.55%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.27%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

19.79%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

23.30%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

24.19%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

26.48%

-3.73%

Сравнение комиссий JSMD и QMOM

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и QMOM

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and QMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to JSMD (6.55%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.78% vs 13.52% for JSMD. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.78% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.44% for QMOM.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Janus Henderson and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.28% for QMOM.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор