PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.40%/yr vs 12.88%/yr for JSML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSMD имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции JSML немного отстают с 12.88%.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Correlation

The correlation between JSMD and JSML is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between JSMD and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и JSML

Секторы
JSMD
JSML

Промышленность

26.6%
23.4%

Здравоохранение

19.5%
20.9%

Технологии

18.7%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.8%

Финансовые услуги

9.1%
9.2%

Недвижимость

3.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.6%

Энергетика

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JSMD
26.6%
JSML
23.4%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
JSML
20.9%

Технологии

JSMD
18.7%
JSML
24.8%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
JSML
5.8%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
JSML
9.2%

Недвижимость

JSMD
3.8%
JSML
3.4%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
JSML
2.1%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
JSML
2.9%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
JSML
2.6%

Энергетика

JSMD
1.7%
JSML
2.2%

Коммунальные услуги

JSMD

-

JSML

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Доходность на риск

JSMD vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.57

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.21

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

8.08

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JSMD и JSML

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.65%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.84%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-25.60%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-37.91%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-39.65%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.84%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.86%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.17%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) составляет 6.73%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.49%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

15.94%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

21.56%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

24.34%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

24.27%

-1.52%

Сравнение комиссий JSMD и JSML

И JSMD, и JSML имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и JSML

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JSMD and JSML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to JSMD (6.73%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs JSML's -39.65%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.40% vs 12.88% for JSML. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.40% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD and JSML have the same expense ratio: 0.30% per year.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.47% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSML is Small Cap Growth Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор