Сравнение JSMD с JRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).
JSMD и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMD и JRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 1.50% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и JRE
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Доходность на риск
JSMD vs. JRE — Ранг доходности на риск
JSMD
JRE
Сравнение JSMD c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.25 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и JRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и JRE
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JRE в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и JRE
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -31.69% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.93% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -4.31% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -13.04% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.88% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и JRE
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.96% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 9.21% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 16.56% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.86% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.86% | +3.78% |