PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.40%/yr vs 14.53%/yr for FAD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSMD показывает доходность 17.31%, а FAD немного ниже – 17.25%. За последние 10 лет акции JSMD уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.53% соответственно.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between JSMD and FAD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between JSMD and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и FAD

Секторы
JSMD
FAD

Промышленность

26.6%
26.1%

Здравоохранение

19.5%
15.4%

Технологии

18.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.8%

Финансовые услуги

9.1%
8.0%

Недвижимость

3.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Энергетика

1.7%
1.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

JSMD
26.6%
FAD
26.1%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
FAD
15.4%

Технологии

JSMD
18.7%
FAD
24.1%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
FAD
10.8%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
FAD
8.0%

Недвижимость

JSMD
3.8%
FAD
4.1%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
FAD
3.1%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
FAD
2.4%

Энергетика

JSMD
1.7%
FAD
1.6%

Коммунальные услуги

JSMD

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

JSMD vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.88

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.59

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.25

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

12.54

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JSMD и FAD

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-54.33%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.66%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-23.55%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-31.99%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-37.25%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.15%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.64%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.76%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и FAD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.01%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

14.14%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.50%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.53%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.18%

+1.57%

Сравнение комиссий JSMD и FAD

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и FAD

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JSMD and FAD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.53% vs 13.40% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.53% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.09% for FAD.

JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор