Сравнение JSIVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JSIVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSIVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.32% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JSIVX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции JSIVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.35% соответственно.
JSIVX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.59%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSIVX и USBNX
JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
JSIVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
JSIVX
USBNX
Сравнение JSIVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSIVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.55 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSIVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JSIVX и USBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSIVX и USBNX
Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 3.94% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок JSIVX и USBNX
Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSIVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -64.40% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.27% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -26.01% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -46.96% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.36% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.70% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSIVX и USBNX
Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSIVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.15% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.35% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.17% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.90% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.68% | -0.59% |