Сравнение JSI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JSI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и JPLD
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JSI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JSI
JPLD
Сравнение JSI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.65 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.08 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.10 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 20.00 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.65 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 3.30 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между JSI и JPLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и JPLD
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и JPLD
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -1.17% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.17% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.62% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.14% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.24% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и JPLD
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.56% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.79% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.86% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.86% | +1.07% |