PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с ISDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
2.95%
JPLD
ISDB

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 4.46%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.71%

1 год

7.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ISDB

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPLDISDB
Коэф-т Шарпа4.253.66
Коэф-т Сортино7.245.97
Коэф-т Омега1.961.84
Коэф-т Кальмара11.297.06
Коэф-т Мартина34.2025.87
Индекс Язвы0.23%0.26%
Дневная вол-ть1.88%1.85%
Макс. просадка-0.71%-1.44%
Текущая просадка-0.40%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и ISDB

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
График комиссии ISDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPLD и ISDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.253.66
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.245.97
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.961.84
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.297.06
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 34.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0034.2025.87
JPLD
ISDB

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDB равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.25
3.66
JPLD
ISDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и ISDB

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности ISDB в 5.08%


TTM2023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
5.08%5.60%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и ISDB

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ISDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.82%
JPLD
ISDB

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и ISDB

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.47%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0.57%
JPLD
ISDB