Сравнение JPLD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
JPLD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или ISDB.
Основные характеристики
| JPLD | ISDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 4.27 | 4.04 |
| Коэф-т Сортино | 7.35 | 6.97 |
| Коэф-т Омега | 1.97 | 1.96 |
| Коэф-т Кальмара | 11.48 | 10.35 |
| Коэф-т Мартина | 36.49 | 30.94 |
| Индекс Язвы | 0.22% | 0.24% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 1.85% |
| Макс. просадка | -0.71% | -1.44% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между JPLD и ISDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и ISDB
С начала года, JPLD показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 4.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и ISDB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и ISDB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ISDB в 5.53%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.48% | 1.83% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 5.53% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и ISDB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ISDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и ISDB
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеют волатильность 0.51% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.