Сравнение JPLD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
JPLD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и ISDB
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
JPLD vs. ISDB — Ранг доходности на риск
JPLD
ISDB
Сравнение JPLD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.27 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 5.01 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.32 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 19.29 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 2.75 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и ISDB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и ISDB
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и ISDB
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.83% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.12% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.69% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.26% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и ISDB
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.76% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.05% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.46% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.87% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.87% | -0.01% |