PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с DEED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с DEED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED).

JSI и DEED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и DEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и DEED

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		-0.24%8.91%3.19%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью -0.24%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEED

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.96%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

First Trust TCW Securitized Plus ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с SPYDEED с DCREDEED с EVMODEED с MBSDDEED с CMBSDEED с AIRR

Сравнение комиссий JSI и DEED

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEED в 0.65%.

DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. DEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c DEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIDEEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.53

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.65

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.75

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. DEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DEED равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и DEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIDEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.18

+2.36

Корреляция

Корреляция между JSI и DEED составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и DEED

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DEED в 4.17%

TTM202520242023202220212020
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.17%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%

Просадки

Сравнение просадок JSI и DEED

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и DEED.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIDEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-19.96%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.12%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.59%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-6.75%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.09%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и DEED

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIDEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.75%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.87%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.65%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.52%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

6.03%

-3.10%